Pemilihan Model Peramalan Terbaik Menggunakan Model Arima dan Winters Untuk Meramalkan Indeks LQ45

Tirta Indayani, Moh. Yamin Darsyah

Abstract


Indeks LQ45 adalah indeks pasar saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang terdiri dari 45 perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu. Indeks LQ45 mempunyai pengaruh terhadap harga-harga saham besar. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan model peramalan terbaik menggunakan ARIMA dan Winter’s untuk memprediksi Indeks LQ45. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis data panel. Data yang digunakan adalah data Indeks LQ45 periode Juni 2015- Mei 2018. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan model peramalan terbaik adalah AR(1), dengan terpenuhinya semua asumsi sehingga model AR(1) layak digunakan untuk meramalkan indeks LQ45. Peramalan jangka pendek selama 5 bulan (Juni 2018 sampai Oktober 2018) menghasilkan MAPE sebesar 3.03.

Kata kunci: Indeks LQ45, ARIMA, Winter’s

Abstract

The LQ45 index is a stock market index on the Indonesia Stock Exchange (IDX) consisting of 45 companies that meet certain criteria. The LQ45 index has an influence on large stock prices. This study aims to compare the best forecasting models using ARIMA and Winter's to predict the LQ45 Index. The analytical method used is the panel data analysis method. The data used is the LQ45 Index data for the period June 2015- May 2018. Based on the results of the test shows the best forecasting model is AR (1), with all assumptions fulfilled so that the AR (1) model is suitable to be used to predict the LQ45 index. Short-term forecasting for 5 months (June 2018 to October 2018) produces MAPE of 3.03.


Keywords


LQ45 Index, ARIMA, Winter’s

Full Text:

PDF

References


Bezerra, C.A. 2006. Evaluation Of Holt-Winters Models In The Solid Residua Forecasting: A Case Study In The City Of Toledo of Production Third Research 12. US Journal.

Bursa Efek Indonesia. 2018. www.idx.co.id. Diakses tanggal 4 Juli 2018.

Darsyah, M.Y. 2015. Peramalan Pola Data Musiman Dengan Model Winter’s dan ARIMA. Jurnal Value Added Majalah Ekonomi dan Bisnis. UNIMUS

Fusion Media. 2018. https://id.investing.com/. Diakses tanggal 4 Juli 2018.

Hartono, J, 2007, Teori Portofolio dan Analisis Investasi, BPFE-UGM, Yogyakarta.

Husnan, S, 1996, Manajemen Keuangan teori dan Penerapan (Keputusan Jangka Panjang) Buku 1, BPFE, Yogyakarta.

Sutrisno, 2000, Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi , Edisi Pertama, Ekonosia, Yogyakarta, 2000.

Tandelilin, dan Lantara, 2001, “Stabilitas dan Prediktabilitas Beta Saham: Studi Empiris di Bursa Efek Jakarta”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol 16, No. 2.

Utami, T.W. dan Darsyah, M.Y. 2015. Peramalan Data Saham dengan Model Winter’S. Jurnal Statistika. UNIMUS.

Walters, A., Chai, Q. 2012. Investigating the Use of Holt Winters Time Series Model for Forecasting Population at the State and Sub-State Levels. US Journal.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.